BREAKING Down Os valores Delta Delta podem ser positivos ou negativos, dependendo do tipo de opção. Por exemplo, o delta para uma opção de chamada sempre varia de 0 a 1, porque como o subjacente aumenta no preço, as opções de chamadas aumentam de preço. Os deltas de opção de exibição sempre variam de -1 a 0, porque, à medida que a segurança subjacente aumenta, o valor das opções de venda diminui. Por exemplo, se uma opção de venda tiver um delta de -0,33, se o preço do subjacente aumentar em 1, o preço da opção de venda diminuirá em 0,33. Na prática, o software computacional auxilia cálculos rápidos. Tecnicamente, o valor das opções delta é a primeira derivada do valor da opção em relação ao preço de segurança subjacente. Delta é freqüentemente usado por profissionais de investimentos e comerciantes para estratégias de hedge. Delta Behavior Examples Delta é uma estatística importante para calcular, pois é uma das principais razões pelas quais os preços das opções se movem do jeito que elas fazem. O comportamento da opção de opção call e put é altamente previsível e é muito útil para gerentes de portfólio, comerciantes e investidores individuais. O comportamento do delta de opção de chamada depende de se a opção é in-the-money, o que significa que o cargo é atualmente rentável, no dinheiro, o que significa que o preço de ação é igual ao preço das ações subjacentes ou fora do dinheiro, O que significa que a opção não é atualmente lucrativa. As opções de compra em dinheiro aproximam-se de 1 como abordagens de vencimento. As opções de chamadas no dinheiro geralmente possuem um delta de 0,5 e o delta das opções de chamadas fora do dinheiro se aproxima de 0 à medida que a expiração se aproxima. Quanto mais profunda a opção de compra de dinheiro, mais próximo o delta será para 1, e quanto mais a opção se comportará como o ativo subjacente. Os comportamentos de opção de colocação de opção também dependem de se a opção está dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro e é o oposto das opções de chamadas. As opções de compra no dinheiro se aproximam de -1 quando a expiração se aproxima. As opções de colocação no dinheiro geralmente possuem um delta de -0.5, e o delta de opções de venda fora do dinheiro se aproxima de 0 quando a expiração se aproxima. A opção de venda mais profunda do dinheiro, quanto mais próximo o delta será para -1.O rácio da variação no preço de uma opção para a variação no preço do activo subjacente. Também chamado de taxa de cobertura. Aplica-se a produtos derivados. Para uma opção de compra em estoque, um delta de 0,50 significa que, por cada 1,00, o estoque sobe, o preço da opção aumenta em 0,50. Como opções perto da expiração. Os contratos de opção de compra no dinheiro abordam um delta de 1.0, enquanto as opções de venda no dinheiro se aproximam de um delta de -1. Veja: taxa de cobertura. Hedge neutro. Os deltas de chamadas variam de 0,00 a 1,00 pontos de deltas variam de 0,00 a -1,00. Se o delta de chamada for 0.69, o delta de colocação é -0.31 (o delta de ligação menos 1 equivale a colocar o delta 0.69 -1 -0.31). A alteração no preço de uma opção resultante de uma mudança de um ponto no preço do estoque subjacente. Por exemplo, um delta de 0,5 indica que a opção aumentará no preço em 1 2 ponto (50) por cada aumento de 1 ponto (1) no preço do estoque subjacente. As opções de chamadas possuem opções de deltas positivas com deltas negativas. A relação entre um preço de opções e o preço do contrato de ações ou contratos subjacentes é chamado de delta. Se o delta for 1, por exemplo, a relação dos preços é de 1 a 1. Isso significa que há uma mudança no preço da opção por cada 1 alteração no preço do instrumento subjacente. Com uma opção de compra, um aumento no preço de um instrumento subjacente normalmente resulta em um aumento no preço da opção. Um aumento no preço das opções de venda geralmente é desencadeado por uma diminuição no preço do instrumento subjacente, já que os investidores compram opções de venda esperando que seu preço caia. Link para esta página:
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